PROF. DR. MUSTAFA MURAT KÖKSALAN

Multicriteria portfolio optimization Çok kriterli portfolyo optimizasyonu

Portfolyo optimizasyonu mevcut fonların finans piyasasındaki yatırım seçenekleri arasında dağıtılması problemidir. Bu tez çok kriterli portfolyo optimizasyonuna çeşitli yaklaşımlar getirmektedir. Çok kriter kullanılmasının yararları kriterlerin problemin karar ve amaç uzaylarındaki etkilerinin araştırılmasıyla gösterilmiştir. Bir genetik algoritmanın performansı iki ve üç kriterle incelenmiş ve kısıtlarla zorlaştırılmış portfolyo optimizasyonu için karar verici tercihi tabanlı bir genetik algoritma geliştirilmiştir. Ek olarak, stokastik programlama çok dönemli portfolyo optimizasyonu için kullanılmış ve bu yaklaşım üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Türk Hisse Senedi Piyasası için senaryo üretilmesi kapsamında etkin piyasa hipotezleri, rastgele seyir ve tek endeks modelleri tartışılmıştır. Ayrıca stokastik programlama tabanlı portfolyo optimizasyonunda karar vericiyi tercih ettiği çözümlere yönlendirmek için etkileşimli bir yaklaşım geliştirilmiştir. Önerilen yaklaşımlar Türk Hisse Senedi Piyasası?ndan hisse senetleriyle denenmiştir.