PROF. DR. AŞIR GENÇ

Çok değişkenli eşiksel otoregresif modeller üzerine bir çalışma

Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. Kendinden uyarımlı eşiksel değişen varyanslı otoregresif (SETARCH) model oluşturularak, farklı rejimlerde ortalamanın yanı sıra varyansta da eşiksellik yapısı ele alınmış ve varyansın modellenmesine çalışılmıştır. SETARCH modeli için uygulama verisi olarak 03.01.2005-30.12.2011 dönemini kapsayan serbest piyasadaki günlük altın fiyatları serisi TL cinsinden alınarak bir model oluşturulmuştur. Daha sonra yine Tsay (1998)’in önerdiği yöntemle çok değişkenli SETAR model hazırlanmış ve aynı dönem için TL cinsinden günlük altın fiyatları ve Dolar (USD) kuru verisi kullanılmıştır. Bu uygulama için de çok değişkenli ve üç rejimli bir model ortaya konmuştur.

Doğrusal olmayan poisson regresyon Nonlinear poisson regression

Bu çalışmada, sayıma dayalı elde edilen veriler için kullanılan Poisson Regresyon, Poisson Regresyona ait uyum iyiliği testleri, artıklar, katsayıların anlamlılık testleri ayrıca Poisson dağılımına yaklaşım testi ve Poisson Regresyonun bazı özel durumları için kullanılan ?Özel Poisson Regresyon Modelleri? olan Negatif Binom Regresyon, Birleşik Poisson Regresyon, Genelleştirilmiş ve Kısıtlanarak Genelleştirilmiş Poisson Regresyon ve Yinelenmiş verilerde Poisson Regresyon ile birlikte Doğrusal Olmayan Regresyon Analizi incelenmiştir. Ayrıca Poisson Regresyon ve Doğrusal olmayan Poisson Regresyona ait tahmin ediciler tanıtılmış ve uygulama olarak doğrusal olmayan bir model kullanılarak Poisson regresyona uyarlanmıştır. Elde edilen doğrusal olmayan regresyon modelinin en küçük kareler ve maksimum olabilirlik tahmin edicileri kullanılarak farklı gözlem sayılarında elde edilen değerler karşılaştırma yapılmıştır.